Trong buổi phỏng vấn mới nhất với Marca, Diego Costa vẫn chưa quên "mối thù" với ông thầy cũ Antonio Conte: "Tôi không hối tiếc thời gian thi đấu ở Ngoại hạng. Thời điểm khi tôi quyết định chuyển đến Chelsea, họ vẫn là một CLB lớn. Khi còn thi đấu cho Atletico, tôi đã muốn tìm kiếm những thử thách mới. Tôi đã rất hạnh phúc ở Chelsea, rõ ràng là như vậy. Tình cảm mà những fan hâm mộ dành cho tôi, cả đời này tôi cũng không thể quên được".
"Tôi luôn tự hào vì những gì mình đã làm được ở Chelsea với 2 chức vô địch Premier League trước khi nói lời tạm biệt. Tôi đã nói chuyện với Diego Simeone (HLV Atletico Madrid) rằng ông ấy cần gọi tôi quay trở lại để giành thêm những danh hiệu nữa. Tôi yêu Atletico, cả HLV lẫn những người đồng đội. Hầu như tất cả bọn họ đều vẫn ở lại sau khi tôi ra đi, những người đồng đội mà tôi quen từ khi mới lên 10".
Nói về quãng thời gian cuối cùng ở Chelsea Costa thổ lộ: "Đó là quãng thời gian tồi tệ nhất, mọi người chỉ trích tôi vì không trở lại tập luyện, nhưng hãy xem Conte đã làm những gì? Tôi đã sai khi đến với Chelsea vì cái cách mà họ giải quyết những vấn đề và vì Conte. Khác với Conte, Simeone là một HLV thẳng thắn. Nếu như ông ấy không thích bạn nữa, ông ấy sẵn sàng tạo điều kiện tốt nhất để bạn được ra đi còn Conte thì ngược lại".
"Tôi đã quyết định quay trở lại Atletico sau khi Conte yêu cầu tôi quay về tập luyện cùng đội B. Tôi đã nói rõ rằng tôi muốn quay lại Atletico mặc dù đã có những lời đề nghị khác. Nếu không thể trở lại Atletico, tôi sẽ về Brazil cùng với gia đình mình".
Trong thời gian khoác áo Chelsea, Diego Costa đã ghi tổng cộng 52 bàn và góp công giúp Chelsea giành 2 chức vô địch Ngoại hạng Anh (2014/15, 2016/17) cùng 1 FA Cup (2014/15).
Nhưng sau khi mùa giải 2016/17 hạ màn, cựu HLV Antonio Conte đã nhắn tin tạm biệt Costa: “Chào Diego, tôi hy vọng cậu vẫn khỏe. Cảm ơn cậu vì mùa giải chúng ta đã sát cánh cùng nhau. Chúc cậu gặp nhiều may mắn vào mùa tới nhưng cậu không còn nằm trong kế hoạch của tôi”.
Kết quả, Costa ngồi ngoài khi mùa giải 2017/18 khởi tranh. Đến cuối tháng 9/2017, anh trở lại CLB cũ Atletico Madrid với giá 66 triệu euro.
