Depay từng có quãng thời gian ngắn thi đấu tại Premier League trong màu áo Man United, song không thành công. Anh rời Quỷ đỏ vào tháng Giêng 2017, gia nhập Lyon. Tại đội bóng nước Pháp, Depay hồi sinh và ghi 50 bàn sau 130 lần ra sân.

Theo tờ Mirror, Tottenham đã cử trinh sát "xem giò" Depay ở trận Champions League gần đây giữa Lyon và Benfica. Khi được hỏi về việc được Spurs để mắt tới, chân sút người Hà Lan chia sẻ: "Tôi không muốn nói về điều đó. Tôi không muốn nói về các tin đồn mà tôi không biết gì cả. Chúng tôi gạt nó sang một bên. Tôi giờ đang tập trung vào mùa giải cùng Lyon.

Premier League là một giải đấu hấp dẫn. Tôi có thể chơi cho một đội bóng xuất sắc, có thể thi đấu xung quanh tôi để tôi có thể làm công việc của mình. Tôi không bao giờ loại trừ bất kỳ điều gì".

Mùa này, Depay đã ra sân tổng 14 lần cho Lyon, ghi 11 bàn cùng 1 đường kiến tạo.