Trong suốt sự nghiệp kéo dài hơn 20 năm, Roger Federer không chỉ được biết đến như một tay vợt huyền thoại, mà chủ nhân của 20 danh hiệu Grand Slam còn đã xác lập nên nhiều kỷ lục. 4 trong số đó có thể trong tương lai sẽ không bao giờ bị một ai khác san bằng hoặc xô đổ.
"Tàu tốc hành" đã có chuỗi 36 trận tứ kết Grand Slam liên tiếp, suốt từ Wimbledon 2004 cho đến Roland Garros 2013. Mạch trận ấn tượng đó đã bị Sergiy Stakhovsky đặt dấu chấm kết thúc khi tay vợt Ukraine đánh bại Federer tại vòng 2 ở All England Club năm 2013.
Tay vợt Thụy Sỹ cũng là người có chuỗi 23 trận bán kết Grand Slam liên tiếp, một kỷ lục khác. Cột mốc đó cũng được khởi đầu từ mặt sân cỏ Wimbledon, vào năm 2004, và kết thúc tại Australian Open 2010.
Trong giai đoạn từ Wimbledon 2005 đến US Open 2007, Federer đã lập kỷ lục chơi 10 trận chung kết Grand Slam liên tiếp. Novak Djokovic là người đã cắt đứt mạch trận ngoạn mục đó, khi hạ FedEx tại bán kết, trước khi lên ngôi vô địch Australian Open 2008.
Roger Federer cũng chính là tay vợt đã đoạt 5 chức vô địch liên tiếp ở 2 giải Grand Slam khác nhau. Đó là, tại Wimbledon trong giai đoạn 2003-2007 và US Open ở thời kỳ 2004-2008.
